Hur man väljer de bästa trenderna

Alla har hört talas om att handla med trenden är det enklaste sättet att få oddsen till sin fördel. Ändå finns det osäkerhet över hur man definierar en trend och hur man väljer de bästa trenderna att handla med. Här är ett par tips över de bästa definitionerna och filter som man kan använda när man handlar med en trend.

Definiera en trend

Det är förvånande hur mycket dispyt det finns i frågan hur man definierar en trend. Du kan hitta ett brett utbud av olika åsikter. Ett populärt val av filter för att bestämma en trend är det exponentiella rörelsegenomsnittet under 200 perioder. En annan är när det enkla rörelsegenomsnittet för 50 perioder korsar, antingen över eller under, det enkla rörelsegenomsnittet för 200 perioder. Om du gör en sökning kan du hitta många andra tekniska och indikator-baserade definitioner. I själva verket kan ordboksdefinitionen av en trend sammanfattas som en sammanhängande serie höga bottnar och toppar (en uppåttrend), eller låga bottnar och bottnar (en nedåttrend). Tyvärr är det ganska svårt att matematiskt definiera även om de flesta handlare som har spenderat en rimlig mängd tid på att läsa diagram kan berätta för dig huruvida en attraktiv trend finns bara genom att använda deras egna ögon. Frågan kvarstår om det finns ett sätt att definiera existensen av en trend som vi kan använda för att åtminstone identifiera vilken typ av trend som finns, innan vi försöker att använda oss av filter för att välja ut den mest användbara och lönsamma trenden? Jag tror att det finns ett enkelt svar: en enkel uppåttrend existerar om priset är högre än vad det var för 3 månader sedan och en nedåtgående trend om priset är lägre. På marknader har stigandet och fallet av priset under en relativt lång period så som denna har visat sig ge en fördel. Eftersom valutamarknaden återgår till medelvärdet mer än de flesta anda spekulativa likvida marknaderna är den optimala perioden att använda lite kortare än den är på andra marknader. Resultatet kan förbättras genom att ange att trenden också måste vara över eller under den nivå som uppmättes för 6 månader sedan. En äkta uppåtgående trend har exempelvis sitt pris högre än var det var för både 3 och 6 månader sedan.

Med hjälp av dessa mätvärden som en baslinje, låt oss titta på lite statistik för de två mest likvida valutaparen, EUR/USD och USD/JPY. Antag att du under de senaste 16 åren har köpt båda paren vid starten av alla veckor där priset var högre än det var för både 3 och 6 månader sedan för att sedan avsluta affären vid veckoslutet, eller sålt vice versa om det var under dessa historiska priset. Om man bortser från spreads, kommissioner och alla möjligt positiva eller negativa överföringar skulle resultatet varit enligt följande:

Winning Trades

Denna handelsmetodik presenteras inte som en komplett strategi, bara som en indikation av hur lönsam en trend kan vara. Det är tydligt att det finns en fördel här; de flesta veckorna hade rörelser mellan öppning och stängning i samma riktning som den rådande trenden. Frågan är om denna enkla strategi kan förbättras genom att filtrera trenden på något vis och bara göra affärer när trenden på något vis visar sig om starkare eller mer pålitlig?

Använda ADX-indikatorn som ett trendfilter

ADX-indikatorn avser att visa ”styrkan” av en trend. Den gör det genom att mäta den totala mängden riktningsrörelse i en enda riktning under en given ny period. Värdet på ADX-indikatorn sträcker sig mellan 0–100. Vanligtvis sägs en trend vara stark när ADX-värdet är 25 eller högre. Det verkar som ett lämpligt filter att tillämpa på vår trenddefinition. Jag tillämpade den på den senaste 3-månadersekvivalenten genom att använda en period av 13 veckor (den ”kortsiktiga” komponenten av våra definierade trender) och undersökte resultatet som hade uppnåtts genom att använda ADX-nivåer av 25 och 30 som filter, dessa var följande:

Genomsnittlig vinst per trade

ADX Nivåer

Båda ADX-nivåerna förbättrade procenten av vinst och den genomsnittliga vinsten per affär, den senare ökade avsevärt. Observera att även om ADX 30 gav en lägre genomsnittlig vinst var dess vinstprocent något högre än om vad som skulle uppnåtts vid användande av ADX 25.

Använda ”Blue Sky” som ett trendfilter

”Blue Sky” är ett prisområde som inte har besökts under en lång tid. En gammal tro hos handlare säger att priset rör sig snabbare och mer riktat genom ett prisområde som nyligen har varit tomt. Detta är teorin bakom ”breakout trading”. När allt kommer omkring, om priset gör en ny 6-månaderstopp genom att bryta sig ur den nivån har det per definition inte blivit handlat med under de senaste 6 månaderna. Kanske kan vi tillämpa det följande filtret till vår fördel: undersök de veckor då priset gjorde en ny 3-månaderstopp- eller dal under föregående vecka. Det var med andra och en breakout under den föregående veckan i 3-månaders priskanalen i samma riktning som den rådande trenden. Här är hur resultaten skulle ha sett ut:

Breakout Trading

Det är intressant för detta ”Blue Sky”-filtret skulle ha gett ännu bättre resultat än användning av starka ADX-värden skulle ha gjort. När de båda filtren kombineras är resultaten ännu bättre.

Slutsats

Den mest pålitliga icke-godtyckliga definitionen av huruvida en trend existerar är den enkla mätningen av om priset är både högre och lägre än vad det var vid en historisk återblick. Tidsperioder på tre och sex månader har visat sig fungera väldigt bra på valutamarknader under de senare åren. Starkare trender producerar mer pålitliga kortsiktiga resultat än var svagare trender gör och styrkan i en trend kan enkelt mätas genom att använda sig av ADX (Average Directional Index)-indikatorn. 

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

0 User comments

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.